Nowy Rok – Nowa strategia oparta na nowych rocznych minimach

Statystyka największych indeksów na GPW za 2015 nie zachwyca:

WIG YTD: -9.62%
WIG40 YTD: +2.40%
WIG20 YTD: -19.72%
WIG20TR YTD: -17.02%

Sporo spółek zamiast osiągać roczne maksima osiąga roczne minima. Stąd też pomysł aby wprowadzić i przetestować na realnym rachunku strategię opartej na tym właśnie filtrze, która pozwoli zarabiać w czasie bessy na korektach lub wyłapać odwrócenie trendu spadkowego.

Strategia: Nowe Minima

Reguły otwierania i zamykania pozycji
1. Pod uwagę brane są wyłącznie spółki z mWIG40 oraz WIG20
2. Spółka trafia do obserwacji, gdy osiąga nowe roczne minimum ustanowione po 01.01.2016
3. Kurs spółki osiągającej nowe minimum musi być powyżej 1 PLN
4. Spółka trafia do arkusza zleceń gdy zanotuje wzrost o minimum 10% od minimum
5. Kupno na 50% zniesienia liczonego od aktualnego lokalnego maksimum z pkt 4.
6. SL całej pozycji po osiągnięciu nowego rocznego minimum
7. TP 1/2 pozycji po osiągnięciu poziomu równego proporcji 2:1 w stosunku do podjętego ryzyka
8. SL pozostałej pozycji przesuwamy na BE – wartość otwarcia pozycji.
8. TP całości tik poniżej minimum świecy osiągającej roczne maksimum.

Przykład liczbowy:
1. Spółka osiąga nowe roczne minimum na 100 zł
2. Następnie następuje wzrost do 110 zł
3. Zlecenie kupna ustawiane jest na 105 zł
4. Stop dla pozycji to 99,99 zł
5. TP 1/2 pozycji to 115 zł
6. Stop przesuwamy na 105 zł
7. Gdy spółka osiągnie nowe roczne maksimum to Stop ustawiamy tik poniżej minimum świecy

Portfel i zarządzanie ryzykiem:
1. Kapitał bazowy: 50 000 zł
2. Na daną spółkę przeznaczamy maksymalnie 4% kapitału bazowego (2000 zł)
3. W jednej transakcji ryzykujemy maksymalnie 0,4% całego portfela (200 zł)
4. Stop Out badania po obsunięciu kapitału bazowego o 25%

Benchmarki skuteczności:
1. WIG, WIG20, mWIG40

W tym momencie spółki spełniające kryteria to:
ALIOR, BZWBK, CCC, ENEA, GPW, KGHM, MBANK, ORANGEPL, PGE, PEKAO

Czekamy na wzrost o 10% od minimum.

-G

Reklamy

2 thoughts on “Nowy Rok – Nowa strategia oparta na nowych rocznych minimach

    1. fgrzes Autor wpisu

      Fakt, ryzyko większe ale też ograniczone i kontrolowane.
      Założenia to zarabiać na spadkach(korekty) i zbadać czy formacje tzw podwójnego dna się sprawdzają.

      G

      Lubię to

      Odpowiedz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s