Nowe Szczyty – stop na KRUK – odnowienie na ECHO i AMREST

Dwa pierwsze tygodnie roku 2016 w ramach badanej strategii opartej na nowych szczytach mimo małych zawirowań na rynkach przebiegły raczej spokojnie.

Presji sprzedających nie wytrzymał KRUK i w dniu 11.01.2016 opuścił portfel:

Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
11.01.2016 11:56:37 13.01.2016 10 156.15 1 561.50 5.93 1 555.57
Suma:
1 561.50
5.93
1 555.57

Odnowienie do pełnej pozycji natomiast nastąpiło na AMREST:

Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
08.01.2016 15:15:35 12.01.2016 1 179.10 179.10 5.00 184.10
11.01.2016 09:52:07 13.01.2016 4 179.10 716.40 0.00 716.40
Suma:
895.50
5.00
900.50

AMREST_D_18012016

Oraz kupno i odnowienie 1/2 pozycji nastąpiło na ECHO:

Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
11.01.2016 16:29:03 13.01.2016 147 6.75 992.25 5.00 997.25
Suma:
992.25
5.00
997.25

ECHO_D_18012016

Stan i skład portfela na dzień 18.01.2016:

papier ilość śr. cena
kupna
ostatnia cena rynkowa wartość zysk/strata
na 1 akcji w %
AMICA 11 162.44 164.95 1 814.45 2.51 1.55%
AMREST 11 171.55 179.00 1 969.00 7.45 4.34%
ASSECOPOL 36 55.38 54.75 1 971.00 -0.63 -1.14%
CIECH 14 78.10 83.00 1 162.00 4.90 6.27%
ECHO 300 6.67 6.75 2 025.00 0.08 1.20%
GRUPAAZOTY 19 102.09 96.80 1 839.20 -5.29 -5.18%
GTC 296 6.74 6.90 2 042.40 0.16 2.37%
NEUCA 5 300.42 324.25 1 621.25 23.83 7.93%
ORBIS 34 59.49 60.00 2 040.00 0.51 0.86%
TRAKCJA 170 11.71 12.07 2 051.90 0.36 3.07%

-G

Reklamy

Nowe Minima – lista obserwowanych 11.01.2016

Aktualna lista obserwowanych spółek, które w 2016 zaliczyły nowe roczne minima.
Zgodnie z założeniami systemu opartego na nowych minimach czekamy najpierw na 10% wzrost od minimum.

Nr NAME 1Y LOW 10% FROM MIN
1 ALIOR 57,23 zł 62,95 zł
2 BZWBK 247,05 zł 271,75 zł
3 CCC 120,15 zł 132,15 zł
4 ENEA 9,94 zł 10,93 zł
5 GPW 33,00 zł 36,30 zł
6 JSW 9,09 zł 10,00 zł
7 KGHM 51,51 zł 56,66 zł
8 MBANK 275,00 zł 302,50 zł
9 ORANGEPL 6,04 zł 6,64 zł
10 PGE 11,80 zł 12,98 zł
11 PEKAO 129,65 zł 142,60 zł
12 PKOBP 23,84 zł 26,22 zł

Nowy Rok – Nowa strategia oparta na nowych rocznych minimach

Statystyka największych indeksów na GPW za 2015 nie zachwyca:

WIG YTD: -9.62%
WIG40 YTD: +2.40%
WIG20 YTD: -19.72%
WIG20TR YTD: -17.02%

Sporo spółek zamiast osiągać roczne maksima osiąga roczne minima. Stąd też pomysł aby wprowadzić i przetestować na realnym rachunku strategię opartej na tym właśnie filtrze, która pozwoli zarabiać w czasie bessy na korektach lub wyłapać odwrócenie trendu spadkowego.

Strategia: Nowe Minima

Reguły otwierania i zamykania pozycji
1. Pod uwagę brane są wyłącznie spółki z mWIG40 oraz WIG20
2. Spółka trafia do obserwacji, gdy osiąga nowe roczne minimum ustanowione po 01.01.2016
3. Kurs spółki osiągającej nowe minimum musi być powyżej 1 PLN
4. Spółka trafia do arkusza zleceń gdy zanotuje wzrost o minimum 10% od minimum
5. Kupno na 50% zniesienia liczonego od aktualnego lokalnego maksimum z pkt 4.
6. SL całej pozycji po osiągnięciu nowego rocznego minimum
7. TP 1/2 pozycji po osiągnięciu poziomu równego proporcji 2:1 w stosunku do podjętego ryzyka
8. SL pozostałej pozycji przesuwamy na BE – wartość otwarcia pozycji.
8. TP całości tik poniżej minimum świecy osiągającej roczne maksimum.

Przykład liczbowy:
1. Spółka osiąga nowe roczne minimum na 100 zł
2. Następnie następuje wzrost do 110 zł
3. Zlecenie kupna ustawiane jest na 105 zł
4. Stop dla pozycji to 99,99 zł
5. TP 1/2 pozycji to 115 zł
6. Stop przesuwamy na 105 zł
7. Gdy spółka osiągnie nowe roczne maksimum to Stop ustawiamy tik poniżej minimum świecy

Portfel i zarządzanie ryzykiem:
1. Kapitał bazowy: 50 000 zł
2. Na daną spółkę przeznaczamy maksymalnie 4% kapitału bazowego (2000 zł)
3. W jednej transakcji ryzykujemy maksymalnie 0,4% całego portfela (200 zł)
4. Stop Out badania po obsunięciu kapitału bazowego o 25%

Benchmarki skuteczności:
1. WIG, WIG20, mWIG40

W tym momencie spółki spełniające kryteria to:
ALIOR, BZWBK, CCC, ENEA, GPW, KGHM, MBANK, ORANGEPL, PGE, PEKAO

Czekamy na wzrost o 10% od minimum.

-G

Nowe Szczyty – podsumowanie roku 2015

Pierwszy rok testowania strategi opartej na nowych szczytach na realnym rachunku za nami.

Poniżej małe podsumowanie na dzień 31.12.2015:

Gotówka      32 071,49 zł
Portfel wycena     19 132,20 zł
Portfel prowizje         863,99 zł
Dywidendy            557,81 zł
Dywidendy podatek            121,00 zł
Suma brutto      52 746,49 zł
Kapitał początkowy      50 000,00 zł
Zysk brutto zł         2 746,49 zł
Zysk brutto %/rok 5,49%
Zysk netto zł         1 761,50 zł
Zysk netto %/rok 3,52%

Bardziej szczegółowe statystyki i pierwsze wnioski w jednym z kolejnych wpisów.

-G

Nowe Szczyty – stop na BUDIMEX – odnowienie na GTC – profit na ECHO i CIECH

Ostatnie dwa tygodnie roku 2015 w ramach badanej strategii opartej na nowych szczytach to mały rajd świętego mikołaja.

14.12.2015 nastąpiło odnowienie na CIECH a dwa tygodnie później nastąpił profit połowy pozycji:

Odnowienie:
Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
14.12.2015 09:04:17 16.12.2015 12 79.19 950.28 5.00 955.28
Suma:
950.28
5.00
955.28
Profit:
Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
30.12.2015 09:16:15 05.01.2016 14 88.00 1 232.00 5.00 1 227.00
Suma:
1 232.00
5.00
1 227.00

A tak wygląda całość na wykresie:

CIECH_D_30122015

Podobnie na ECHO. W ciągu dwóch tygodni nastąpiło kupno i sprzedaż z zyskiem połowy pozycji:

Odnowienie:
Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
15.12.2015 09:00:00 17.12.2015 76 6.53 496.28 5.00 501.28
15.12.2015 09:00:00 17.12.2015 76 6.53 496.28 0.00 496.28
Suma:
992.56
5.00
997.56
Profit:
Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
28.12.2015 09:03:09 30.12.2015 153 7.26 1 110.78 5.00 1 105.78
Suma:
1 110.78
5.00
1 105.78

ECHO_D_30122015

Odnowienie pozycji nastąpiło również na GTC:

Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
14.12.2015 09:24:44 16.12.2015 145 6.84 991.80 5.00 996.80
Suma:
991.80
5.00
996.80

GTC_D_30122015

Wszystko było by idealnie gdyby BUDIMEX wytrzymał presję sprzedających. Tak niestety się nie stało i musiał opuścić w końcówce roku portfel:

Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
14.12.2015 09:50:25 16.12.2015 10 176.55 1 765.50 6.71 1 758.79
Suma:
1 765.50
6.71
1 758.79

Stan i skład portfela na dzień 31.12.2015:

papier ilość śr. cena
kupna
ostatnia cena rynkowa wartość zysk/strata
na 1 akcji w %
AMICA 11 162.44 174.00 1 914.00 11.56 7.12%
AMREST 6 164.42 188.20 1 129.20 23.78 14.46%
ASSECOPOL 36 55.38 56.80 2 044.80 1.42 2.56%
CIECH 14 78.10 86.00 1 204.00 7.90 10.12%
ECHO 153 6.56 6.90 1 055.70 0.34 5.18%
GRUPAAZOTY 19 102.09 99.50 1 890.50 -2.59 -2.54%
GTC 296 6.74 7.15 2 116.40 0.41 6.08%
KRUK 10 172.28 174.00 1 740.00 1.72 1.00%
NEUCA 5 300.42 359.90 1 799.50 59.48 19.80%
ORBIS 34 59.49 61.40 2 087.60 1.91 3.21%
TRAKCJA 170 11.71 12.65 2 150.50 0.94 8.03%

To już rok badania strategii.

W kolejnym wpisie podsumowanie roku 2015 i wstępne wnioski.
-G

Nowe Szczyty – stop na KERNEL i EUROCASH – odnowienie KRUK ORBIS – kupno TRAKCJA i GRUPAAZOTY

W ostatnim tygodniu w ramach badanej strategii wydarzyło się kolka ciekawych akcji.
Kilka spółek nie wytrzymało presji sprzedających  m.in KERNEL

Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
07.12.2015 12:05:27 09.12.2015 11 44.60 490.60 5.00 485.60
07.12.2015 12:05:27 09.12.2015 28 44.53 1 246.84 1.60 1 245.24
Suma:
1 737.44
6.60
1 730.84

oraz EUROCASH, który po trzech priftach z rzędu opuścił portfel na zleceniu stop, przechodząc po drodze przez kupno odnawiające pozycje zgodnie z założeniami systemu:

Odnowienie:
Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
09.12.2015 17:00:00 11.12.2015 19 52.00 988.00 5.00 993.00
Suma:
988.00
5.00
993.00
Stop:
Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
11.12.2015 14:29:34 15.12.2015 40 46.71 1 868.40 7.10 1 861.30
Suma:
1 868.40
7.10
1 861.30

EUROCASH_D_11122015

Odnowienie pozycji do pełnej wysokości nastąpiło na KRUK:

Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
11.12.2015 11:16:42 15.12.2015 5 173.80 869.00 5.00 874.00
Suma:
869.00
5.00
874.00

KRUK_D_11122015

Oraz na ORBIS:

Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
11.12.2015 12:09:55 15.12.2015 16 60.12 961.92 5.00 966.92
Suma:
961.92
5.00
966.92

ORBIS_D_11122015

Gdy szeroki rynek spada to strategia ma za zadanie kupować po spadku o 10% od ostatniego rocznego szczytu. Tak też stało się w przypadku TRAKCJA:

Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
11.12.2015 14:13:31 15.12.2015 170 11.67 1 983.90 7.54 1 991.44
Suma:
1 983.90
7.54
1 991.44

TRAKCJA_D_11122015

Oraz GROPAAZOTY również dołącza do portfela:

Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
11.12.2015 15:56:32 15.12.2015 19 101.70 1 932.30 7.34 1 939.64
Suma:
1 932.30
7.34
1 939.64

GRUPAAZOTY_D_11122015

Stan i skład portfela na dzień 11.12.2015:

papier ilość śr. cena
kupna
ostatnia cena rynkowa wartość zysk/strata
na 1 akcji w %
AMICA 11 162.44 171.95 1 891.45 9.51 5.85%
AMREST 6 164.42 189.00 1 134.00 24.58 14.95%
ASSECOPOL 36 55.38 55.53 1 999.08 0.15 0.27%
BUDIMEX 10 193.73 182.50 1 825.00 -11.23 -5.80%
CIECH 16 67.18 82.43 1 318.88 15.25 22.70%
ECHO 154 6.51 6.94 1 068.76 0.43 6.61%
GRUPAAZOTY 19 102.09 101.15 1 921.85 -0.94 -0.92%
GTC 151 6.61 7.00 1 057.00 0.39 5.90%
KRUK 10 172.28 173.40 1 734.00 1.12 0.65%
NEUCA 5 300.42 342.70 1 713.50 42.28 14.07%
ORBIS 34 59.49 60.59 2 060.06 1.10 1.85%
TRAKCJA 170 11.71 11.93 2 028.10 0.22 1.88%

Lista czekających na transakcje:

Nr NAZWA SPÓŁKI SYMBOL SKRÓT 1Y HIGH ZLECENIE NA Uwagi Check Stop
1 AMREST 199,00 zł 179,10 zł odnwienie ok 161,20 zł
2 CIECH 87,99 zł 79,19 zł odnwienie ok 71,27 zł
3 GTC 7,60 zł 6,84 zł odnowienie ok 6,16 zł
4 ECHO 7,25 zł 6,53 zł odnowienie ok 5,87 zł

 
-G

Nowe Szczyty – stop na PGNIG – odnowienie na AMICA NEUCA i BUDIMEX

Od ostatniego wpisu przez ostatnie dwa tygodnie w ramach badanej strategii opartej na nowych szczytach miały miejsce 3 transakcje odnawiające i jeden stop loss

Portfel w dniu 27.11 opuściło PGNIG:

Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
25.11.2015 14:43:35 27.11.2015 270 5.67 1 530.90 5.82 1 525.08
25.11.2015 14:43:35 27.11.2015 49 5.67 277.83 1.05 276.78
Suma:
1 808.73
6.87
1 801.86

Odnowienia do pełnej pozycji nastąpiło natomiast na

27.11.2015 na AMICA:

Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
27.11.2015 12:01:57 01.12.2015 5 166.50 832.50 5.00 837.50
Suma:
832.50
5.00
837.50

AMICA_D_04122015

30.11.2015 na NEUCA

Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
30.11.2015 16:36:14 02.12.2015 2 339.30 678.60 5.00 683.60
Suma:
678.60
5.00
683.60

NEUCA_D_04122015

oraz 04.12.2015 na BUDIMEX

Data Data rozliczenia Ilość Cena Ilość * Cena Prowizja Po prowizji
04.12.2015 13:43:54 08.12.2015 5 197.10 985.50 5.00 990.50
Suma:
985.50
5.00
990.50

BUDIMEX_D_04122015

Wycena i skład portfela na dzień 04.12.2015

papier ilość śr. cena
kupna
ostatnia cena rynkowa wartość zysk/strata
na 1 akcji w %
AMICA 11 162.44 170.90 1 879.90 8.46 5.21%
AMREST 6 164.42 196.95 1 181.70 32.53 19.78%
ASSECOPOL 36 55.38 57.21 2 059.56 1.83 3.30%
BUDIMEX 10 193.73 202.50 2 025.00 8.77 4.53%
CIECH 16 67.18 85.80 1 372.80 18.62 27.72%
ECHO 154 6.51 6.71 1 033.34 0.20 3.07%
EUROCASH 21 47.73 54.60 1 146.60 6.87 14.39%
GTC 151 6.61 7.36 1 111.36 0.75 11.35%
KERNEL 39 50.13 47.50 1 852.50 -2.63 -5.25%
KRUK 5 169.75 181.70 908.50 11.95 7.04%
NEUCA 5 300.42 334.90 1 674.50 34.48 11.48%
ORBIS 18 58.66 61.50 1 107.00 2.84 4.84%

W kolejce do kupienia czekają:

Nr NAZWA SPÓŁKI SYMBOL SKRÓT 1Y HIGH ZLECENIE NA Uwagi Check Stop
1 AMREST 199,00 zł 179,10 zł odnwienie ok 161,20 zł
2 CIECH 87,99 zł 79,19 zł odnwienie ok 71,27 zł
3 KRUK 193,10 zł 173,80 zł odnwienie ok 156,40 zł
4 TRAKCJA 12,97 zł 11,67 zł nowe ok 10,51 zł
5 GRUPAAZOTY 110,90 zł 99,80 zł nowe ok 89,80 zł
6 ORBIS 66,80 zł 60,12 zł odnowienie ok 54,11 zł
7 EUROCASH 55,84 zł 50,26 zł odnowienie ok 45,23 zł
8 GTC 7,60 zł 6,84 zł odnowienie ok 6,16 zł
9 ECHO 7,25 zł 6,53 zł odnowienie ok 5,87 zł

 
-G